Trocando opções xjo

Opções xjo de negociação
As opções do índice oferecem exposição aos valores mobiliários que compõem um índice sharemarket.
Algumas das diferenças entre opções de índice e opções sobre títulos são:
As opções do índice são liquidadas. As opções de índice são europeias em estilo de exercício. Isso significa que o titular só pode exercer uma opção de índice no prazo de validade. O preço de exercício e o prémio de uma opção de índice são expressos em pontos. Um multiplicador é então aplicado para dar um dólar.
As opções do índice são liquidadas.
O montante da liquidação é baseado nos preços iniciais das ações no índice subjacente na manhã da data de vencimento. À medida que as ações no índice relevante aberto, o primeiro preço negociado de cada ação é registrado. Uma vez que todas as ações do índice se abriram, um cálculo do índice (o Cálculo do Índice de Preços Abertos (OPIC)) é feito usando esses preços de abertura.
Atualmente, as opções estão disponíveis nos seguintes índices ASX:
Benefícios das opções de índice.
A capacidade de trocar todas as ações em um índice com apenas um comércio. Investir em opções de índice se aproxima da negociação de um portfólio de ações que rastreia esse índice específico. Ao usar opções sobre um índice, você pode negociar uma visão sobre a direção geral do mercado com apenas um comércio. Por exemplo, se você é otimista no mercado, você poderia comprar uma opção de compra em um índice. Isso lhe dá exposição ao mercado mais amplo que o índice representa, sem ter que escolher um estoque específico. Alavancagem - opções de índice, como opções comuns, oferecem oportunidades de lucro alavancadas. Quando o mercado aumenta (ou cai), os ganhos percentuais (ou perdas) são maiores que os aumentos (ou quedas) no índice subjacente. Proteção para um portfólio de ações - quando você compra ações, você está exposto a dois tipos de risco: risco da empresa - o risco de que as empresas específicas que você comprou tenham um desempenho inferior. Risco de mercado - o risco de que o mercado inteiro tenha desempenho inferior, incluindo suas ações. Você pode proteger suas ações contra risco de mercado ao comprar uma opção de colocação de índice. Se a sua visão de mercado de baixa se revelar correta, os lucros na sua opção de venda compensarão, pelo menos em parte, a perda de valor nas ações em sua carteira. Baixos custos de negociação - uma vez que o valor do capital outlaid em uma opção de comércio é geralmente muito inferior ao envolvido em uma transação de ações que oferece exposição ao mercado semelhante, os custos de corretagem são geralmente menores nas operações de opção.
Para obter mais informações sobre opções de índice, consulte o folheto explicativo ASX Compreendendo a negociação de opções (PDF 1.2MB)
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As atividades do Grupo ASX abrangem os serviços de mercado primário e secundário, incluindo a transferência de risco do grupo central de contador central (troca australiana de títulos de valores mobiliários) e negociação e descoberta de preços (Australian Securities Exchange) (ASX Clearing Corporation); e liquidação de títulos para os mercados de ações e de renda fixa (ASX Settlement Corporation).

O que é o comércio de opções?
Opções de negociação.
As opções oferecem aos investidores ativos a flexibilidade e capacidade de proteger, crescer ou diversificar sua posição. Com uma série de estratégias e jargões, as opções podem parecer complexas, porém todas as estratégias de opções funcionam com o mesmo princípio. As opções permitem que você "inicie um futuro preço de compra ou venda de uma garantia subjacente". O preço fixo que você concorda não muda e é esse elemento fixo que os investidores inteligentes confiam.
As opções podem ser usadas para: В.
Ganhe renda do seu portfólio de ações.
Você pode escrever opções contra ações que você já possui para ganhar renda adicional. Embora isso gere renda inicial do prémio, você será obrigado a entregar as ações ao preço acordado se a opção for exercida.
Gerar riqueza nos mercados em ascensão e em queda.
Como as opções são classificadas como opções de chamada ou de venda, você pode gerar riqueza de mercados em expansão e em queda. Você pode lucrar com uma opção de compra em um mercado em crescimento, bloqueando um preço de compra agora e se beneficiando do crescimento do capital da segurança subjacente ao longo do tempo. Ou, alternativamente, você pode beneficiar de uma opção de venda em um mercado em queda, bloqueando um alto preço de venda antes que o valor da segurança cai.
Hedge contra quedas de preços das ações.
As opções podem ser usadas para compensar possíveis quedas nos preços das ações, levando opções de venda. Isso lhe dá o direito de vender suas ações a um preço pré-definido pela vida da opção, não importa quão baixo o preço da ação caia.
Exemplos de trabalho e estudos de caso.
Estudo de caso 1: De pequenas coisas, grandes coisas crescem.
Já se perguntou como você pode comprar ações mais baratas do que o preço atual da ação? Neste artigo, vou explicar como você pode aumentar os retornos do que teria sido alcançado com uma estratégia de Opções simples, ao mesmo tempo que obteve pequenos lucros ao longo do caminho.
Quando penso em estratégias de opções que geram renda, aquilo que vem à mente mais proeminente é o "Comprar e Escrever". Isto é, quando um investidor compra ações e vende opções de chamadas.
O Buy and Write é uma estratégia bastante despretensiosa que tem sido utilizada por investidores institucionais e varejistas ao longo de muitos anos.
A estratégia Buy and Write é uma abordagem neutra a suavemente alta e pode oferecer um retorno de 3-5% na maioria dos trimestres, o que realmente se acrescenta ao longo do tempo. O estoque é comprado e as Opções são vendidas (Chamadas), portanto, esta é uma abordagem que se adequa a um mercado que está estável ou está mais inclinado ligeiramente.
Embora o Buy and Write seja um artista clássico que tenha resistido ao teste do tempo, uma fantástica variação para este campeão do mercado está vendendo uma opção de "porquê" sobre um estoque desejado. Escrever um Put pode significar que um investidor compra o estoque a um preço e tempo predeterminados.
Se usarmos o exemplo do estoque XYZ, em vez de comprar 10.000 XYZ em US $ 1.00, poderíamos vender 100 XYZ March $ 1.00 Puts @ $ 0.05. Cada opção cobre 100 partes. No final de março, se o estoque estiver negociando abaixo de US $ 1,00, seremos colocados (comprar) o estoque em US $ 1,00. Quando a opção foi vendida, recebemos um prêmio de US $ 0,05 (US $ 500,00), e a combinação dos dois efetivamente nos permitiu inserir o estoque em US $ 0,95. Este é um desconto de 5% para simplesmente comprar o estoque no preço vigente no momento da decisão de investimento (neste exemplo, US $ 1,00). É importante notar se não somos exercidos na nossa colocação, podemos repetir o processo de colocar na escrita, diminuindo nosso ponto de entrada para o estoque e adicionando a porcentagem de retorno.
Estas vantagens percentuais se acumulam ao longo do tempo para que, a partir dos investimentos mais pequenos, um lucro maior possa crescer.
Fisicamente, nós somos longos no estoque em US $ 1,00 e esperamos um dividendo em junho de US $ 0,02, agora podemos escrever algumas Chamadas. Por exemplo:-
Venda 100 junho $ 1.05 chamadas @ $ 0.05. Se, no final de junho, as ações negociarem US $ 1,03, a opção expira sem valor, e nós cobramos o prêmio de US $ 0,05 recebido por escrever a opção. Também recebemos dividendos de US $ 0,02 e ainda possuímos o estoque.
Então podemos seguir escrevendo outra ligação. 100 XYZ Sept $ 1.05 chamada em $ 0.06. No final do mês de setembro, o estoque termina em US $ 1,08, então nossa chamada é atribuída e vendemos ações em US $ 1,05 (contra a nossa posição física original @ $ 1,00). Nós não temos mais uma posição de estoque em XYZ.
Se tivéssemos simplesmente comprado o estoque em $ 1.00 sem a estratégia de opção descrita acima. O estoque que terminou em US $ 1,08 no final de setembro, teria resultado apenas em um lucro de US $ 0,08 mais o dividendo se tivéssemos vendido o estoque naquele momento. Sem a venda - todos os lucros não são realizados.
Tally de lucros para a estratégia cumulativa que trocamos.
Receba prémio para o Put = $ 0.05 Receba o prêmio da chamada de junho = $ 0.05 Receba o dividendo de junho = $ 0.02 Receba o prêmio de Sept Call = $ 0.06 Este é um total de US $ 0.18 em toda a estratégia, que é igual a $ 1800.00 ou 18%.
Em resumo, a simples compra de ações resultando em um lucro de US $ 0,10 não é ruim. No entanto, a estratégia da opção nos permitiu levar pequenos lucros ao longo do caminho e nosso lucro é realizado no final da estratégia, dando-nos capital para reinvestir. Além disso, fizemos US $ 0,08 mais usando as Opções, que é quase o dobro do lucro da estratégia de estoque simples.
Estudo de caso 2: Delta - sua luz guia.
O delta em uma opção é um membro de uma família grega que determina o preço de uma opção. Mais importante ainda, o delta é a taxa que o preço da opção se moverá, dada a mudança do estoque / índice subjacente.
O que isso significa para o tópico de hoje - Price Discovery?
Bem, se pudermos prever como o preço de uma opção se moverá em relação ao estoque / índice, podemos ter uma expectativa saudável sobre como e quando nossos pedidos serão preenchidos no mercado.
O Delta é representado em termos matemáticos entre 0-1. As opções que estão no dinheiro têm um delta de 1, as opções que estão bem fora do dinheiro têm uma classificação menor de dizer 0,1. À medida que as opções se aproximam de estar no dinheiro, o delta aumentará.
Então o que isso quer dizer? Bem, uma opção com uma classificação de 1 moverá centavo por centavo para o estoque / índice subjacente. Se o estoque mover 1 centavo, então também a opção.
Se a opção tiver um Delta de 0,5 e os movimentos subjacentes de um centavo, a opção irá mover 1/2 um centavo.
Se a opção tiver um delta de 0,1 e os movimentos subjacentes, um centavo a opção irá mover 1/10 de um centavo.
Um ponto importante deve ser feito. Como chamadas e colocações são opostos polares isso também se reflete no delta. As chamadas têm deltas e colocações positivas têm deltas negativos. Por exemplo, se o subjacente aumenta, o valor da chamada aumentará, a colocação diminuirá.
Estamos procurando comprar algumas chamadas TLS.
+1 TLS NOV / 500 call Stock está em $ 5.70 Opções Oferta 70-72 oferta Delta 0.92.
Se oferecemos 71, o preço das ações cai para 5,67.
Espere um preenchimento
+1 TLS NOV / 570 call Stock está em $ 5.70 Opções Oferta 2.5-3.5 oferta Delta 0.39.
Se oferecemos 3, o preço das ações cai para 5,67.
Espere um preenchimento.
Estamos procurando comprar um TLS chamadas Put.
+1 TLS NOV / 480 put Stock é em $ 5.70 Opções Oferta 12-13 oferece Delta 0.92.
Se oferecemos 12,5, o preço das ações sobe para 5,72.
Espere um preenchimento.
Assim, como você pode ver nos exemplos acima, pode criar mais certeza em torno de você preenche mais detalhes para contatar seu corretor ou o ASX.
Estudo de caso 3: putas casadas
Nos tempos atuais, o mercado caiu 8 a 8,5%. Algumas de nossas ações da Blue Chip estão começando a parecer atraentes, e com a maioria dos bancos se aproximando de um retorno de dividendos arrecadado de 8%, com potencial de reversão, um investidor pode encontrar-se em um enigma de investimento.
Por um lado, as ações da Blue Chip recentemente descontadas com dividendos arrecadados de cerca de 8%, versus volatilidade e incerteza dos mercados estrangeiros, por outro lado.
E se um investidor pudesse tirar proveito de um excelente rendimento de dividendos e dos movimentos ascendentes de um estoque e remover qualquer risco de queda? Insira a estratégia Married Put.
Uma estratégia Married Put é quando você compra Stock / Buy Put Options. É usado quando o investidor é otimista no longo prazo do estoque, mas está preocupado com a incerteza de curto prazo.
Nós compramos 1.000 ações do XYZ Bank @ 31.50.
Nós compramos 10 XYZ Bank janeiro 3150 Put @ 1.60.
- Stock $ 31.500 (1000 x $ 31.50)
- Opção $ 1.600 (10 x 100 x 1.60)
Custo total da estratégia $ 33,100.
Usando o exemplo acima, a perda máxima que poderia ocorrer é $ 1600, sendo o custo do prémio Put. O ganho máximo é teoricamente ilimitado e o equilíbrio é de US $ 33,10 (preço de venda $ 1,60 mais preço de compra de estoque).
Vejamos alguns cenários.
Se o estoque estiver negociado em US $ 28,00, as coisas não funcionaram como planejado, mas poderia ter sido pior, muito pior. Sem a proteção Put, as perdas teriam sido $ 3500.00 (31.50-28 * 1000). Com a proteção de colocar é uma perda de US $ 1600.00, que é o custo da Put.
Quais são as minhas escolhas se quiser sair? (tradução)
A posição pode ser deixada como está e o Put iria exercer o dinheiro (a posição se torna Vender 1000 ações @ $ 31,50). Você também possui longas ações de mil ações por US $ 31,50 para que eles combinem e nett com zero. Por cada centavo perdido no físico abaixo do preço de entrada, o ganho igual e oposto seria feito na colocação.
Se o investidor ainda está feliz em manter o estoque (ou seja, a visão de longo prazo ainda é otimista), o estoque pode ser realizado e o 10 XYZ Bank janeiro 3150 Put @ $ 3.50 (Valor $ 3.500) vendido. Neste ponto, a proteção contra descida do Put é removida. Ou a colocação pode ser enrolada, e. Vender o 10 XYZ Bank em janeiro de 3150 Coloca e compre diz 10 XYZ Bank June Ponts. Haveria um custo adicional aqui.
Se o estoque for negociado em US $ 35,00, as coisas funcionaram bem. Você está acima de $ 1900.00 (35.00-31.50-1.60 x 1000). Neste ponto, o investidor pode sentir que o Put já não é necessário e ele não valeria a pena.
Lembre-se que, se o investidor não estiver confortável com esta estratégia, eles podem vender o estoque e colocar a qualquer momento para sair do cargo.
Também há uma ótima variação para o Married Put, que é o Leveraged Married Put onde alguns mutuantes da margem emprestarão o valor total do estoque se o Put estiver no lugar.
O Married Put é uma estratégia simples e eficaz que oferece aos investidores a capacidade de permanecer no mercado em tempos de incerteza a curto prazo. Seja como for, dá ao investidor algum tempo para tomar uma decisão medida por um custo que é muito compensado pelo potencial de lucro. No caso de uma decisão incorreta ser tomada, o custo está limitado ao custo da opção.
Estudo de caso 4: Proteja o valor do seu portfólio de ações de blue-chip comprando XJO S & P / ASX 200 put options
Historicamente, o mercado gasta mais tempo movendo-se em uma direção ascendente (mercado de touro), do que em uma tendência descendente (mercado ostentoso).
Essa é uma boa notícia para os investidores, já que ao longo do tempo o mercado de touro ganhou tempo e quanto mais você tiver seu portfólio de Blue-chip, maior será a chance de retornos positivos. Por outro lado, quanto mais você tiver seu portfólio de Blue-chip, maiores serão as chances de você encontrar uma correção. Na minha opinião, os abaixo são representativos:
Correção Padrão 10%
Correção principal 10-20%
Crash - maior que 20%
Nós asseguramos nossa casa.
Nós asseguramos nosso carro.
Nós nos asseguramos.
Algumas pessoas ainda asseguram seus animais de estimação.
Podemos segurar nosso portfólio de blue-chip? (tradução)
Sim, podemos com XJO S & P / ASX 200 Opções de colocação (comumente denominadas XJO).
O que é uma opção XJO?
Considerado como a referência líder por investidores profissionais para movimentos amplos no mercado de ações australiano, o índice S & P / ASX 200 reflete o preço dos maiores 200 ações no ASX e representa 80% do volume de negócios do mercado.
Uma opção XJO é uma opção sobre este índice.
Como todas as outras opções, eles têm Call and Puts, eles podem ser comprados e vendidos antes do prazo de validade, eles têm um prazo de validade e uma greve. As posições são gerenciadas como opções de ações, exceto por algumas diferenças. Essas opções são SEMPRE estilo europeu, o que significa que eles só podem ser exercidos no prazo de validade.
Eles são negociados em pontos, não em dólares e centavos.
Eles têm um valor de $ 10.
Eles são liquidados no prazo de caducidade, que é quando o lucro ou prejuízo realmente é realizado.
O prazo de caducidade do preço é o preço de abertura do índice no dia do vencimento.
Quando levamos esse seguro?
Se um investidor pensou que havia uma grande chance de uma correta correção do mercado de 5-10%.

Como com a maioria das opções, se o investidor acreditasse que o ativo subjacente fosse cair, eles procurariam comprar um Put para cobri-lo.
1 XJO Put abrange aproximadamente um portfólio de $ 50,000, então, para cobrir adequadamente essa posição, você pode trocar o seguinte exemplo:
No dia 8 de setembro de 2018, o nível atual do índice é 5600.
Temos um portfólio de Blue-chip com um valor de mercado de US $ 100.000 com um retorno de dividendos de 4% (US $ 4.000).
No dia 8/9/2018, compramos dois lotes do XJO Nov 5600 Puts @ 110 pontos.
O custo premium desta opção de compra é de US $ 2.200 (duas opções x 110 (premium) x tick do valor ($ 10))
No dia 19 de outubro, o mercado cai abaixo dos colchetes:
A proteção XJO reflete diretamente a queda no mercado neste exemplo porque adquirimos a opção no strike que é exatamente o mesmo que o nível do índice. A proteção é calculada (5600 x 10%) x tick ($ 10) x o número de opções (2). O mesmo cálculo pode ser usado para qualquer correção percentual neste exemplo.
Muito bom para ser verdade - onde está a captura?
Nem muitos investidores teriam todas as 200 ações em sua carteira física, ou mesmo apenas ações de blue-chip. Então, ao contrário das opções de estoque simples (SSO), será raro que seu portfólio possa ser correspondido exatamente igual aos estoques que o XJO representa. No caso de uma correção, seu portfólio físico pode cair mais ou menos do que a cobertura fornecida pelas opções que você possui.
No caso de não ocorrer qualquer correção durante a vida da capa Put, o prémio pago será perdido à medida que a opção expirar sem valor (se o índice estiver acima de 5600 no vencimento). Para continuar a cobertura, seria necessário comprar outra posição de colocação, o que implicaria despesas recorrentes para proteger. Ao longo do tempo isso poderia se tornar caro. Os investidores poderiam usar os dividendos recebidos anualmente para ajudar a financiar o uso de estratégias de proteção como esta. No exemplo acima, o retorno de dividendos de US $ 4000 cobraria mais do que adequadamente o custo da opção comprada (US $ 2.200).
Em resumo, as opções oferecem opções. Você pode não ter que liquidar sua carteira com o resto do rebanho com uma grande perda.
Abra uma conta de classificação de ações.
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Investir nos produtos derivados da CMC Markets traz riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. Você poderia perder mais do que seus depósitos. Você não possui ou possui algum interesse nos ativos subjacentes. Recomendamos que você procure conselhos independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. Os spreads podem aumentar dependendo da liquidez e da volatilidade do mercado.
A informação neste site é preparada sem considerar seus objetivos, situação financeira ou necessidades.

Gerenciamento de opções avançadas: um estudo de caso de opções de índice ASX200.
Gerenciamento de opções avançadas: um estudo de caso de opções de índice ASX200.
Estratégia de gerenciamento de opções avançadas.
As opções são uma classe de ativos incrivelmente versátil que fornece uma quantidade incomparável de flexibilidade e # 8230; mas somente quando você sabe o que está fazendo e como fazê-lo.
Para muitos comerciantes de opções de início, a alavancagem é a atração principal neste domínio. É o mundo excitante de usar apenas pequenas quantidades de capital para controlar explorações muito maiores, às vezes excessivamente grandes.
Infelizmente, esses ideais também nutrem uma mentalidade de "lucros primeiro, arriscam mais tarde", o que é extremamente perigoso para os saldos das contas. No geral, uma e outra vez, o uso indevido de opções levou muitos investidores a simplesmente descartar o uso de opções por completo.
Então, por que usamos as opções?
Se você pedisse a qualquer comerciante de opções de nível profissional, você aprenderá rapidamente que o principal benefício de usar opções é a capacidade de definir claramente o risco e suas probabilidades, em uma ampla variedade de estratégias para atingir uma ampla gama de condições de mercado e # 8230; não apenas ações indo para cima ou para baixo. Em uma palavra & # 8230; flexibilidade!
Além disso, com gerenciamento de posição ativo, você pode até mesmo estabelecer trades através do que é conhecido como 'ajustes', onde o seu pior cenário é um resultado lucrativo. Parece interessante?
O que é um ajuste de opção?
Os ajustes são pequenos ajustes que fazemos para as estratégias de opções durante o comércio, com a intenção de remover ou deslocar o risco para atender às nossas perspectivas de desenvolvimento no mercado. Os mercados não são estáticos, portanto nossa exposição ao risco também não deve ser.
Um exemplo básico é que se um comerciante da Opção de Chamada entrar no seguinte comércio;
Compre 15 contratos de 3 meses de opções de chamadas de $ 10 por US $ 1 = investimento de US $ 1500.
Após 1 mês, o estoque subiu como o comerciante esperava, e agora vale US $ 3 ou US $ 4.500. O comerciante ainda espera preços mais altos e quer manter o comércio aberto. No entanto, o comerciante também não quer arriscar seu investimento inicial de US $ 1500.
Usando um ajuste, o comerciante poderia vender 5 das chamadas originais em US $ 3 cada, recebendo de volta o investimento inicial de US $ 1.500 e agora deixando o restante das negociações, 10 contratos essencialmente livres de risco.
Sim, o comércio poderia perder o lucro não realizado, mas o risco do capital inicial foi removido. Mais importante ainda, não importa o que aconteça, você viverá para lutar outro dia!
Embora este seja um exemplo muito básico, destaca a idéia de ser capaz de reduzir / ajustar o risco e ainda manter a capacidade de gerar lucros adicionais fora de um comércio. Este é o domínio do comerciante de opções avançadas.
Ajustes de redução de risco - um exemplo real usando as opções do índice ASX200.
Vamos agora dar uma olhada em um exemplo de comércio da vida real, onde aplicamos essa filosofia de fazer ajustes de redução de risco. O comércio foi fechado apenas nesta quinta-feira, 16 de janeiro, para um lucro de 316% em um horizonte de investimento de 55 dias.
22 de novembro de 2018: First Entry Point & # 8230; Jan 2018 Coloque a propagação da borboleta.
Em novembro passado, nós nos preocupamos com o fato de que o índice ASX200 pode continuar a ver algumas fraquezas em dezembro e janeiro, e, portanto, queria uma maneira de baixo risco para aproveitar esta perspectiva.
XJO Put Butterfly Spread.
O comércio de entrada envolveu as seguintes transações;
Comprando 1 x XJO Jan 5350 Put,
Vendendo 2 x XJO Jan 5200 Ponts e.
Comprando 1 x XJO Jan 5050 Put.
Isso é conhecido como a Estratégia de borboleta, que oferece o risco limitado do comerciante e recompensa limitada dentro de uma gama de preços definida. Nesse caso, quanto mais próximo do índice 5200 o índice foi em janeiro, melhor. A despesa foi de 24 pontos, ou US $ 240 por cada contrato. O risco máximo era de apenas US $ 240, porém a vantagem foi limitada a US $ 1260. Uma proporção favorável de recompensa de risco de 5 a 1 desde o início.
11 de dezembro de 2018: First Adjustment & # 8230; deslocando nosso perfil de risco.
Nas primeiras duas semanas do comércio, vimos um declínio mais forte do que o esperado no índice ASX200. Agora estávamos negociando em torno de 5100, baixando 250 pontos (4,67%) em 2 semanas e meio. Nossos pressupostos agora mudaram, e nossa visão agora foi que o risco era que o mercado recuperasse de volta para 5300 ou mais antes de janeiro.
Então, fizemos um ajuste de opções que deslocou o risco de perder valor se o mercado recuperasse demais e o adicionasse ao risco de queda nesse comércio. Isso está ilustrado nos gráficos de risco abaixo.
Este ajuste envolveu;
Comprando 1 x XJO Jan 5200 Put,
Vendendo 1 x XJO Jan 5300 Put.
Os negócios acima foram concluídos para um crédito de 70 pontos / $ 700. Isso significa que, na verdade, recebemos um crédito de US $ 700 para reduzir nosso risco de queda.
Diagrama de pagamento atual e pagamento ajustado.
20 de dezembro de 2018: segundo ajuste & # 8230; risco de capital removido!
Agora, apenas 9 dias depois, e novamente, muito mais cedo do que o esperado, vimos um mercado recuperar até 5270. Este foi um presente real do mercado, pois agora conseguimos fazer nosso segundo e último ajuste. Este ajuste foi o oposto do nosso último, removendo o risco agora para a desvantagem e chegando a uma posição (delineado no verde abaixo), o nosso pior cenário tornou-se um lucro de US $ 260 e, no melhor dos casos, um lucro de US $ 760 se o Índice ASX200 fosse a qualquer preço entre 5300 e 5100 no 16 de janeiro. É certo, você lê-lo corretamente, em qualquer nível de índice, agora seremos capazes de ganhar US $ 260.
XJO Trade Adjustment.
Este ajuste envolveu;
Comprando 1 x XJO Jan 5200 Put; e.
Vendendo 1 x XJO Jan 5100 Put.
As negociações acima foram concluídas por um débito de 20 pontos / $ 200, e deixou o ponto de equilíbrio geral do comércio como um crédito de 26pt / $ 260.
16 de janeiro de 2018: Dia de expiração das opções do índice.
O índice ASX200 se estabeleceu em 5277.4 em suas opções de expiração, levando ao desembarque do comércio dentro do seu alcance máximo de lucro. O Bought 5050 e Sold 5100 strike Puts expirou sem valor, enquanto 5300 vendidos e 5350 comprados foram depositados em dinheiro por um crédito total de 50pt. Isso foi adicionado aos 26 pts dos créditos totais que cobramos ao longo do caminho e o comércio foi encerrado.
XJO Lucro na bolsa de valores australiana.
No geral, o lucro bruto para este comércio foi um crédito de 76 pontos ou $ 760 brutos, que foi feito contra um investimento de capital inicial de apenas US $ 240. Isso equivale a um rendimento de 316,7% ao longo da vida de 55 dias do comércio.
No entanto, não é o retorno de 316%, enquanto parece impressionante essa é a principal vantagem aqui. Mas sim, é o fato de que, depois de apenas dois ajustes, um comércio que inicialmente exigiu US $ 240 de risco foi transformado em uma estratégia onde, independentemente de onde o Índice tivesse ocorrido em 16 de janeiro, o comerciante teria se afastado de pelo menos US $ 260 de lucro ou mais.
Entre em contato conosco se você quiser saber mais sobre o gerenciamento avançado da estratégia de opções ou simplesmente aprimorar suas habilidades e conhecimentos de opções.
Originalmente do Reino Unido, Andrew tem sido um profissional de mercado há quase 19 anos, negociando uma ampla gama de mercados e instrumentos globais. Como um alto presidente da indústria, ele falou ao lado de Sir Richard Branson, Robert Kiyosaki, Anthony Robbins e Tony Blair, capacitando muitos milhares de pessoas, de todo o mundo, com habilidades, técnicas e.
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XJO - Alguém troco isso?
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Trading XJO / SPI / AUS200.
Por que o SPI200 está comercializando consistentemente em 10-20 pontos abaixo do XJO?
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Opções de negociação xjo.
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