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Detalhes do produto.
Tampa dura: mais de 1072 páginas.
Editora: Prentice Hall Press; 5 edição (7 de agosto de 2018)
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"O mundo das opções tem muito a oferecer aos investidores e aos comerciantes, mas pode ser difícil de entender. Desde a sua publicação original, Opções como investimento estratégico respondeu muitas perguntas, e cada edição bem sucedida respondeu muito mais. a referência de opções em nosso escritório ".
John Bollinger - CFA, CMT, Presidente Bollinger Capital Management, Manhattan Beach, Califórnia.
"A quarta edição de Opções como investimento estratégico de Larry McMillan é uma leitura obrigatória. Esta última versão de seu clássico original apresenta seu último pensamento sobre opções. McMillan é verdadeiramente o mestre de seu campo".
John Murphy - Presidente, Murphy Morris, Inc., Dallas, Texas.
"O livro de Larry é a bíblia da comunidade de opções. Ele estabeleceu o ponto de referência pelo qual todos os outros livros de opções são comparados - e nenhum está de acordo".
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Mark D. Cook - comerciante de opções profissionais, Mark D. Cook Trading Instruction, East Sparta, Ohio.
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Thomas J. Dorsey - Presidente, Dorsey, Wright & amp; Assoc., Richmond, Virgínia.
"A melhor fonte de uma única opção de informações de opções compreensíveis sobre as quais você pode agir imediatamente. Todo investidor sério deve ler este livro".
Ken e Daria Dolan - Ouviu diariamente em toda a América na rede de rádio WOR.
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Testemunho do leitor.
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Índice.
Clique em cada Parte abaixo para expandir o conteúdo do capítulo.
Capítulo 1 - Definições.
Fatores de Definições Elementares Influenciando o Preço de uma Opção Exercício e Atribuição: A Mecânica A Opção Opções de Mercados Simbologia Detalhes da Opção Negociação de Entrada de Ordem Lucros e Gráficos de Lucros.
Capítulo 2 - Escrita de chamada coberta.
The Importance of Covered Call Writing Covered Writing Philosophy The Total Return Conceito de Escrita coberta Informando Retorno no Investimento Execução da Ordem de Escrita Coberta Selecionando uma Posição de Escrita Coberta Escrevendo Contra Stock Já Possuído Diversificação Retorno e Proteção em Uma Cobertura Escrevendo Acompanhamento Ação Escrita Especial Situações abrangidas Resumo da escrita de chamadas.
Capítulo 3 - Compra de chamadas.
Por que comprar? Risco e Recompensa para o Comprador de Chamadas Qual opção para comprar? Critérios de Seleção Avançados Acompanhar Ação Um Comentário Adicional sobre Spreads.
Capítulo 4 - Outras estratégias de compra de chamadas.
A ação de acompanhamento de venda curta protegida (ou sintetizada) Ações de acompanhamento A ação de acompanhamento da Hedge Reversa (Simulado Straddle) Alterando a Ratio de Chamadas Longas para Curto Resumo de Estoque.
Capítulo 5 - Escrita de chamada nua.
A opção de compra descoberta (descoberta) descoberta é necessária A Filosofia da venda de risco de opções desprovidas e Resumo da recompensa.
Capítulo 6 - Ratio Call Writing.
O Roteo Escrever Investimento Requerido Critérios de Seleção A Razão Variável Escrever Ação de Acompanhamento Uma Introdução às Estratégias de Difusão de Chamadas.
Capítulo 7 - Bull Spreads.
Graus de Agressividade Ranking Bull Spreads Ação de Acompanhamento Outros Usos de Bull Spreads Resumo.
Capítulo 8 - Bear Spreads usando opções de chamadas.
The Bear Spread Selecionando um Resumo de Ação de Acompanhamento do Spread do Urso.
Capítulo 9 - Calendário Spreads.
The Neutral Calendar Spread Ação de Acompanhamento The Bullish Calendar Spread Ação de Acompanhamento Usando Todos os Três Expiration Series Summary.
Capítulo 10 - The Butterfly Spread.
Selecionando o Resumo da Ação de Acompanhamento de Propagação.
Capítulo 11 - Ratio Call Spreads.
Resumo de Ação de Acompanhamento de Filosofias Diferentes.
Capítulo 12 - Combinando Calendário e Ratio Spreads.
Ratio Calendar Spread Escolhendo a ação de acompanhamento de propagação Delta-Neutral Calendar Spreads Follow-Up Action.
Capítulo 13 - Reverse Spreads.
O calendário reverso difunde a propagação de proporção reversa (retrocesso)
Capítulo 14 - Diagonalização de uma propagação.
The Diagonal Bull Spread, que possui uma chamada para "Free" Diagonal Backspreads Call Option Summary.
Capítulo 15 - Put Option Basics.
Put Strategies Pricing Opções de venda O efeito dos dividendos sobre os exercicios de opção de compra e conversão de atribuição.
Capítulo 16 - Colocar opção de compra.
Pôr a compra versus venda curta Selecionando o que colocar para comprar Classificação Prospectiva Pôr compras Ação de acompanhamento Ação-Limitando ação Posições equivalentes.
Capítulo 17 - Coloque a compra em conjunto com a propriedade comum de ações.
Considerações sobre o imposto sobre o imposto sobre o imposto de compra e comercialização de Buyins como proteção para os Cobradores sem custo do gravador de chamadas cobertas.
Capítulo 18 - A compra coloca em conjunto com as compras de chamadas.
Compra Straddle Selecionando um Straddle Compre Ação de Acompanhamento Comprar um Strangle.
Capítulo 19 - A Venda de um Put.
The Uncovered Put Sale Ação de Acompanhamento Avaliando um Naked Put Write Comprando Stock abaixo Seu Market Price The Covered Put Sale Ratio Put Writing.
Capítulo 20 - The Sale of a Straddle.
A Estrada Coberta Escrever A Estrada Estrada Descobrada Escrever Selecionando uma Ação de Acompanhamento de Estrada de Estrada Equivalente Acompanhamento da Posição do Estoque Começando com a Proteção no Lugar Strangle (Combinação) Escrevendo Mais Comentários na Escrita Estrada e Estrangulada descoberta.
Capítulo 21 - Posições sintéticas de estoque criadas por Puts and Calls.
Synthetic Long Stock Synthetic Short Sale Splitting the Strikes Resumo.
Capítulo 22 - Basic Put Spreads.
Espalhar a propagação da propagação do Calendário do Spread Bull.
Capítulo 23 - Spreads Combinando chamadas e amp; Coloca.
A propagação da borboleta combinando uma compra de opções e uma propagação de uma ação de acompanhamento simples para Bull ou Bear Spreads Três estratégias úteis e complexas Selecionando o Spreads Summary.
Capítulo 24 - Ratio Spreads Using Puts.
A Ratio Coloque Propagação Usando Deltas A Proporção Coloque o Calendário Exceda uma Extensão Lógica (A Combinação de Calendário de Ratio) Coloque o Resumo da Opção.
Capítulo 25 - LEAPS.
O básico Pricing LEAPS Comparando LEAPS e opções de curto prazo Estratégias LEAPS Opção especulativa Comprando com LEAPS Vendendo LEAPS Spreads Usando LEAPS Summary.
Capítulo 26 - Opções de compra e letras do Tesouro.
Como funciona a estratégia do Tesouro / Estratégia de Opção.
Capítulo 27 - Arbitragem.
Arbitragem de Lotes e Chamadas Básicas ("Desembolso") Conversões e Reversões de Arbitragem de Dividendo Mais sobre Custos de Transporte Voltar para Conversões e Reversões Riscos em Conversões e Reversões Resumo do Arbitragem de Conversão O "Interesse Jogue" A Caixa Distribuiu Variações em Equivalência Arbitragem Os Efeitos do Risco de Arbitragem Arbitragem usando opções Pairs Trading Facilitation (Block Positioning)
Capítulo 28 - Aplicações Matemáticas.
O modelo de Black-Scholes Retorno esperado Aplicando os cálculos às decisões de estratégia Posições de facilitação ou de bloqueio institucional Apoiando no Resumo da Implementação da Ação de Acompanhamento.
Capítulo 29 - Introdução aos produtos e futuros de opções de índice.
Índices Opções com base em dinheiro Opções de futuros em Futuros de índices Estratégias de opções padrão Usando o Índice de Razão de Roteamento de Opções de Índice.
Capítulo 30 - Estratégias de cobertura do índice de ações.
Market Baskets Programa Índice de Negociação Arbitragem Estratégias de Acompanhamento Quota de Mercado Risco Impacto no Mercado de Valores Simulando um Índice de Negociação do Resumo do Rastreamento de Erros.
Capítulo 31 - Index Spreading.
Sumário de espalhamento inter-índice.
Capítulo 32 - Produtos estruturados.
Parte I: Propriedade "sem risco" de uma ação ou índice A "estrutura" de um produto estruturado Valor em dinheiro O custo do comportamento do preço da opção de compra incorporada antes do vencimento SIS Computação do valor da chamada acumulada quando o subjacente está negociando com desconto O Fator de Ajuste Outras Estruturas de Opção de Construções que Envolvem Listas de Produtos Estruturados de Produtos Estruturados Parte II: Bombas Projetadas para Fornecer "Renda" PERCS Chamada Recurso A PERCS é uma chamada Coberta Comportamento de Preço de Escrita PERCS Estratégias PERCS Resumo Outros Estruturados Estrutura Estratégia Resumo do Produto.
Capítulo 33 - Considerações Matemáticas para Produtos Indexados.
Aplicações Matemáticas de Arbitragem.
Capítulo 34 - Opções de Futuros e Futuros.
Futures Contracts Options on Futures Futures Opção Estratégias de Negociação Commonplace Mispricing Strategies Summary.
Capítulo 35 - Estratégias de opção de futuros para futuros.
Futures Spreads Using Futures Options in Futures Spreads Summary.
Capítulo 36 - O básico da negociação de volatilidade.
Definições de volatilidade Outra abordagem: GARCH Médias móveis Implícita volatilidade A volatilidade da volatilidade Volatilidade Trading Por que a volatilidade atinge os extremos? Resumo.
Capítulo 37 - Como a volatilidade afeta as estratégias populares.
Vega Implícita Volatilidade e Delta Efeitos na Posição de Neutralidade Vega Opção Exclusiva Compras e Valor de Vendas Valor O Prêmio é uma Volatilidade de Misnomer e a Opção de Venda Straddle ou Strangle Compra e Venda de Call Bull Spreads Vertical Put Spreads Coloque os Spreads de Urso Calendário Spreads Ratio Spreads and Backspreads Summary.
Capítulo 38 - Distribuição de Preços de Ações.
Equívocos sobre Volatilidade Volatilidade Requisição do comprador! A distribuição dos preços das ações O que isso significa para os comerciantes da opção Resumo da distribuição de preços de ações O preço das opções A Probabilidade do Resumo do retorno esperado do movimento do preço da ação.
Capítulo 39 - Técnicas de negociação de volatilidade.
Previsões de volatilidade de duas maneiras podem ser negociadas incorretamente a previsão de volatilidade Negociação do Volatility Skew Volatility Trading Summary.
Capítulo 40 - Conceitos avançados.
Volatilidade histórica e implícita As considerações de estratégia dos "gregos": usando o Resumo de conceitos matemáticos avançados dos "gregos".
Capítulo 41 - Derivados de Volatilidade.
Neutralidade Cálculo de VIX Listed Volatility Futures Outros Listed Volatility Produtos listados Opções VIX Estratégias de Negociação: Sinais Direcionais Usando VIX Futuros Informações Usando e Trading a Estrutura de Termo Protegendo uma Carteira de Ações com Derivados de Volatilidade Outras Estratégias de Macro Estratégias Cobertas Usando Volatilidade Derivadas Ratio Spreads Com Volatilidade de Opções VIX Resumo de derivativos.
Capítulo 42 - Impostos.
História Tratamento tributário básico Exercício e atribuição Problemas fiscais especiais Resumo Estratégias de planejamento fiscal para opções de capital Resumo.
Capítulo 43 - A melhor estratégia?
Conceitos gerais: Atitude do mercado e posições equivalentes O que é melhor para mim não pode ser melhor para você Resumo do ranking matemático.
Apêndice A - Resumo da Estratégia Apêndice B - Posições Equivalentes Apêndice C - Fórmulas Apêndice D - Gráficos Apêndice E - Chamadas Cobertas Qualificadas Apêndice F - Índice de Glossário de Margem de Carteira.
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Categorias de Produtos.
Negociar ou investir se na margem ou de outra forma traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todas as pessoas. A alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar o risco. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda de algum ou todo seu investimento inicial ou mesmo mais do que seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar o conselho de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Testemunhos *: acredita-se que os depoimentos sejam verdadeiros com base nas representações das pessoas que fornecem os depoimentos, mas os fatos declarados em depoimentos não foram auditados ou verificados independentemente. Nem houve nenhuma tentativa de determinar se os depoimentos são representativos das experiências de todas as pessoas usando os métodos aqui descritos ou comparar as experiências das pessoas que dão testemunhos depois que os depoimentos foram apresentados. Você não deve esperar necessariamente os mesmos resultados ou resultados semelhantes.
Resultados do desempenho: os resultados do desempenho passado para serviços de consultoria e produtos educacionais são mostrados apenas com ilustração e exemplo, e são hipotéticos.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES.
UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
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